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期债重挫 杀跌难持续

作者:admin 时间:2016-10-08 来源:网络收集

周四,定向正回购传闻来袭,令刚刚有所平复的债券市场又起波澜,现券收益率一度大幅冲高,国债期货市场再现剧烈下挫。市场人士指出,央行开展定向正回购,即便不是被动,也是顺势而为,不具主动收紧货币政策含义,反而恰恰说明当前实体需求低迷和金融机构风险偏好低,导致银行体系流动性过于宽裕,债市尚无系统性风险,国债期货恐慌式下跌难以持续。当然,机构配债热情较低的现象也值得关注,短期内国债期货趋势性上涨难度大,大概率将延续震荡格局。

股债双双大跌

周四,国债期货市场再次全面收跌。分品种看,五年期国债期货主力合约TF1509收报96.19元,全天下跌0.6%;十年期主力合约T1509收报95元,跌0.80%。盘面上显示,昨日早盘国债期货市场小幅低开后走高,五年期主力合约一度翻红,总体上仍延续弱势盘整格局,但午后期价突现一波跳水,跌幅迅速扩大。

昨日债券现货市场亦表现萎靡。据Wind数据,周四银行间债券市场上剩余期限接近十年的国债150005早盘成交在3.51%,较前日尾盘下行约1基点,最低成交至3.46%,随后成交利率逐渐回升,午后一度成交在3.63%位置;此外,活跃品种十年期国开债150205开盘成交在4.10%,最低成交在3.85%,随后成交利率最高升至4.14%。

值得注意的是,昨日A股市场遭遇罕见的剧烈下跌,上证指数收盘下挫逾三百点,跌幅超6%,使得近期持续困扰债市的股市分流效应大为减弱,且股市跳水也主要发生在午后交易时段。

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